В 1900 году у железнодорожного полотна были построены вокзал, пакгауз, водокачка и два домика для семей железнодорожников. Железнодорожная станция была названа Локней по реке Локня, протекающей по соседству. Слово «Локня», по предположению писателя Льва Успенского, означает в переводе с финского «сырое место», «болотистое место». Так река Локня, протекавшая поблизости, дала имя поселку и району.

Первый вокзал на станции был деревянным, с красивым портиком на крыше и резными наличниками на окнах.

В 1950-х годах был построен новый одноэтажный каменный вокзал, который мы видим и сегодня. В 2021 году здание вокзала отремонтировано. Обновленный железнодорожный вокзал Локни нельзя не заметить. Желтое здание с красной крышей нельзя не заметить издалека.